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统计套利主要包括(配对交易)

来源 :焚题库 2020-07-08

单项选择题 【2017年真题】统计套利主要包括()。
Ⅰ.配对交易Ⅱ.股指对冲Ⅲ.融券对冲Ⅳ.算法交易

A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

正确答案:D

答案解析:统计套利的方法包括:①成对交易,是统计套利最常用的策略。②多因素模型,当实际资产价格高于模型预测价格时,卖出该资产,待价格相等时,买入资产对冲空头头寸。③均值回归策略建立在股票价格是均值回归的这一假设条件之上。④协整策略,利用股票价格序列的协整关系建模。Ⅳ项,算法交易是指利用电子平台,通过使用计算机程序来发出交易指令,执行预先设定好的交易策略。

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