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下列选项中,关于套利组合说法不正确的是()

来源 :焚题库 2020-02-02

单项选择题 【2013年真题】下列选项中,关于套利组合说法不正确的是( )。

A.该组合中各种证券的权数满足

B.该组合因素灵敏度系数为1,即

C.该组合具有正的期望收益率,即

D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会

正确答案:B

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