假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元
单项选择题 假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月、执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格跳跃到90美元，则该策略可获利（）美元。
A.12
B.13
C.-12
D.-13
正确答案：B
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答案解析:该策略可获利13美元（看涨期权获利20美元，期权成本为7美元）。
