多项选择题 下列关于相关系数的说法，正确的有（）。
A.当相关系数=1时，表明两项资产的收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少
B.当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率反方向变化，抵消的风险较多
C.当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
D.只要两种证券之间的相关系数小于1证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
正确答案：B、C、D
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答案解析:当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化相同，不能抵消风险。A选项错误。
相关知识：第三节 风险与报酬
