关于CreditMetrics模型的说法错误的
来源 :焚题库 2021-01-15
中单项选择题 关于CreditMetrics模型的说法错误的是( )。
A.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics模型目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
C.CreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题
D.CreditMetrics模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析
正确答案：D
答案解析:CreditRisk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，所以D项错误。?
相关知识：第二节 信用风险评估与计量
