在损失分布法框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡-中华考试网

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来源 :焚题库 2017-11-22

中

单项选择题 在损失分布法框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平( )和区间( )的操作风险VaR值。

A.99%，1年

B.99.9%，2年

C.99%，2年

D.99.9%，1年

正确答案：D

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