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下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的

来源 :焚题库 2021-04-25

中
单项选择题 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（ ）。

A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险

B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小

C.当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小

D.当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险

正确答案：A

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答案解析:只要收益率相关系数小于1，资产组合都是可以分散风险的，所以选项A不正确。

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