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假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币,

来源 :焚题库 2020-03-19

单项选择题 假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天,则该机构在未来100个交易日内,预期所持有的交易头寸最多会有()天的损失超过1000万元。

A.2

B.1

C.10

D.3

正确答案:B

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