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某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月
来源 :焚题库 2021-06-22
中单项选择题 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93．09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。假设9月10日存款利率跌到5．15%，该公司以93．68点的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。Ⅰ该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约Ⅱ该公司在期货市场上获利29500美元Ⅲ该公司所得的利息收入为257500美元Ⅳ该公司实际收益率为5．74%
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案：C
答案解析:Ⅰ项，3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为1000000美元，所以该公司需要买入合约20000000÷1000000=20（份）；Ⅱ项，该公司在期货市场上获利=（93．68-93．09）÷100÷4×100×20=2．95（万美元）；Ⅲ项，该公司所得利息收入为20×1000000×5．15%÷4=257500（美元）；Ⅳ项，实际收益率=（257500+29500）÷20000000×4=5．74%。
相关知识：第一节 基本理论
