证券从业资格考试

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下列说法正确的是(通常情况下,期权价值与股票价格的波动率成正相关)

来源 :焚题库 2021-01-11

单项选择题 【2018年真题】下列说法正确的有(?)。

A.某看涨期权价格为5元,行权价为10元,市场价为12元,则该期权的时间价值为7元

B.期权的剩余有效时间越长,时间价值越高,随着剩余有效时问的缩短而减小,呈线性关系

C.通常情况下,期权价值与股票价格的波动率成正相关

D.看涨期权,行权价格越高,期权价值越大

正确答案:C

答案解析:A,看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m,0]=Max[(12-10),0]=2元,时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元;B,同向非线性关系;D,看涨期权,行权价格越高,期权价值越小。

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