某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别是2.0、1.3和0.7
来源 :焚题库 2022-02-11
中单项选择题 某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别是2.0、1.3和0.7，它们的投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均收益率为10%，无风险利率为5%。则证券组合的必要收益率为（）。
A.12%
B.15%
C.12.8%
D.13.3%
正确答案：D
答案解析:本题的知识点是证券投资决策。甲股票的比例=60÷（60+30+10）=60%，乙股票的比例=30÷（60+30+10）=30%，丙股票的比例=10÷（60+30+10）=10%，证券组合的β系数=2.0×60%+1.3×30%+0.7×10%=1.66，证券组合的必要收益率=5%+1.66×（10%-5%）=13.3%，故本题选择D选项。
相关知识：第三章 投资决策管理
