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5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约
来源 :焚题库 2021-06-19
中单项选择题 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元／吨、1760元／吨和1770元／吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。（大豆期货合约每张10吨）
A.1000
B.2000
C.1500
D.150
正确答案：C
答案解析:5张7月大豆期货合约对冲平仓获利=（1750—1740）×5×10=500（元）；10张9月大豆期货合约对冲平仓获利=（1765—1760）×10×10=500（元）；5张11月大豆期货合约对冲平仓获利=（1770-1760）×5×10=500（元）。因此，该投机者的净收益=500×3=1500（元）。
相关知识：第二节 期货估值
