以下说法正确的是()。Ⅰ参数法又称方差

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来源 :焚题库 2021-06-19

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单项选择题 以下说法正确的是（）。Ⅰ参数法又称方差—协方差法Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案：C

答案解析:蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

相关知识：第二节投资风险的测量

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