假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值
单项选择题 假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（ ）元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)
A.0.96
B.0.54
C.0.66
D.0．72
正确答案：D
答案解析:
登录查看解析 进入题库练习
相关知识：衍生产品
