假设甲公司股票的现行市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为25元。到期时间为4个月
简答题 假设甲公司股票的现行市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为25元。到期时间为4个月，分为两期，每期2个月，假设股价的上行乘数为1.25，无风险利率为每个月2%。
要求：根据风险中性原理计算看涨期权价值。
参考答案：假设甲公司股票的现行市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为25元。到期时间为4个月，分为两期，每期2个月，假设股价的上行乘数为1.25，无风险利率为每个月2%。
要求：根据风险中性原理计算看涨期权价值。
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