商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性
单项选择题 商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则以下说法最恰当的是（）。
A.预期违约的借款人不一定同时违约
B.非预期违约的借款人一定会同时违约
C.非预期违约的借款人一定不会同时违约
D.预期违约的借款人一定会同时违约
正确答案：A
答案解析:贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。
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