《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用方法包括()
多项选择题 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用的方法包括()。
A.统计违约模型
B.内部违约经验
C.映射外部数据
D.高级计量法
E.信用评分模型
正确答案:A、B、C
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答案解析:《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率,可选择一项主要技术,辅以其他技术做比较,并进行可能的调整,确保估值能准确反映违约概率。
相关知识:第二节 信用风险管理