在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应
单项选择题 在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（）。
A.δ×现货总价值
B.σ×现货总价值
C.β×现货总价值
D.α×现货总价值
正确答案：C
登录查看解析 进入题库练习
答案解析:套期保值要求无论是开始还是结束时在现货和期货市场上都应该进行数量相等的反向头寸，否则，多空数量的不相配就会使头寸裸露（即出现净多头或净空头的现象）面临较大的风险。即要求：期货合约的总值=现货总价值×β。
相关知识：第二节 期货估值
