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投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和()

来源 :焚题库 2021-02-24

判断题 投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。(?)

正确答案:错误

答案解析:投资组合的预期损失是组合中单笔业务的预期损失之和,与之不同的是,组合的非预期损失就不能用简单求和加总的方式得到,这时需要考虑一个重要的变量,那就是相关性。

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相关知识:第四节 经济资本(中级考点,初级不考) 

 

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