对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差8为
单项选择题 对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差8为（ ）。
A.B=(F x C)一P
B.B=(P x C)一F
C.B=P-F
D.B=P-(F x C)
正确答案：D
答案解析:国债期货的基差是指经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。对于任一只可交割券，其基差为B=P-(F ×?C)。
登录查看解析 进入题库练习
相关知识：衍生产品
