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下列关于跨品种套利的说法，正确的有()
来源 :焚题库 2020-12-31
中单项选择题 【2018年真题】下列关于跨品种套利的说法，正确的有( )。 Ⅰ．当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，可买入小麦期货合约，同时卖出玉米期货合约进行套利 Ⅱ．当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，可卖出小麦期货合约，同时买入玉米期货合约进行套利 Ⅲ．当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，可卖出小麦期货合约，同时买入玉米期货合约进行套利 Ⅳ．当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，可买入小麦期货合约，同时卖出玉米期货合约进行套利
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
正确答案：C
答案解析:由于小麦价格通常高于玉米价格，两者之间价差一般为正数。当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于正常价差水平，即预期价差会扩大，可以在期货市场买入小麦期货合约，同时卖出玉米期货合约进行套利；反之，当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，预期价差会缩小，则可以在期货市场卖出小麦期货合约，同时买入玉米期货合约进行套利。
