关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是
单项选择题 关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（）。
A.久期越长，价格的变动幅度越大
B.价格变动的幅度与久期的长短无关
C.久期公式中的D为修正久期
D.收益率与价格同向变动
正确答案：A
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答案解析:当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动幅度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D／（1+y），y表示市场利率。
相关知识：第二节 市场风险管理
