可采用B—S—M模型定价的欧式期权有(货币期权)-中华考试网

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来源 :焚题库 2021-06-03

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单项选择题 可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（）。I股指期权Ⅱ存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ权证Ⅳ货币期权

A.I、Ⅱ、Ⅲ

B.I、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案：D

答案解析:存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B—S—M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B—S—M模型定价。

相关知识：第三节期权估值

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