关于久期缺口，下列叙述不正确的是()-中华考试网

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来源 :焚题库 2021-06-03

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单项选择题 关于久期缺口，下列叙述不正确的是（）。

A.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则最终的市场价值将减少

B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则最终的市场价值将减少

C.久期缺口的绝对值越小，对利率的变化就越不敏感

D.久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

正确答案：D

答案解析:D项，久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。

相关知识：第二节市场风险管理

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