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某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%

来源 :焚题库 2022-04-21

单项选择题 某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。

A.4%;1.25

B.5%;1.75

C.4.25%;1.45

D.5.25%;1.55

正确答案:A

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答案解析:本题的主要考核点是市场风险溢价和贝塔系数的计算。β=0.2×25%/4%=1.25,由:Rf+1.25×(14%-Rf)=15%,得:Rf=10%,市场风险溢价=14%-10%=4%。

相关知识:第三节 风险与报酬 

 

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