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某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月

来源 :焚题库 2020-03-02

单项选择题 某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%,或者下降20%。无风险报酬率为6%,则根据复制组合原理,该期权价值是()元。

A.3.2

B.0

C.1.8

D.0.89

正确答案:D

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相关知识:七、期权价值评估 

 

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