下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法，正确的是（特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度）
单项选择题 【2016年真题】下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法，正确的是（ ）.
A.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率，用的是全部风险
B.特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度
C.夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量
D.詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标
正确答案：B
登录查看解析 进入题库练习
答案解析: 特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险；夏普指数以标准差作为基金风险的度量；特雷诺和夏普指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，詹森指数给出的是差异收益率.
相关知识：投资管理基础
