已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设
来源 :焚题库 2022-04-16
中单项选择题 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金200万元和借入资金40万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）。
A.16.4%和24%
B.13.65%和16.24%
C.16.75%和12.5%
D.13.65%和25%
正确答案：A
答案解析:Q=（200+40）/200=1.2，Q＞1说明是借入资金，投资组合的总期望报酬率=120%×15%-20%×8%=16.4%；借入投资组合的总标准差：120%×20%=24%。（总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1-Q）×无风险报酬率；总标准差=Q×风险组合的标准差）
相关知识：第三节 风险与报酬
