银行从业资格考试
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来源 :焚题库 2020-02-27
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
B.VaR 值是对未来损失风险的事后预测
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
正确答案：B
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相关知识：第二节 市场风险计量
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2020年10月，TCFD发布《气候风险管理指南》，提出以COSO新版企业风险管理整合框架为基础，将气候风险管理与()等关键要素相结合
2021年2月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，针对气候风险的举措包括()
气候风险管理措施包括()
商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算
下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是()
压力测试流程包括()
