假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一只股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为
单项选择题 假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一只股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（）。
A.1.0
B.1.5
C.2.0
D.1.25
正确答案：B
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答案解析:整个组合和市场的风险水平一致，所以组合的风险系数等于1。均等地投资于无风险资产和两只股票，所以1/3×0+1/3×1.5+1/3×β=1，解得，β=1.5。
相关知识：第三节 风险与报酬
