证券从业资格考试
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来源 :焚题库 2021-05-27
A.无法预测尾部极端损失情况
B.无法预测单边市场走势极端情况
C.无法预测市场非流动性因素
D.无法预测市场流动性因素
正确答案：D
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答案解析:VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
相关知识：第二节 市场风险管理
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