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某商业银行当期信用评级为B级的借款人当违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD是0.50

来源 :焚题库 2018-03-30

单项选择题 【2012年真题】某商业银行当期信用评级为B级的借款人当违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额是30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为( )亿元。

A.2

B.1.5

C.1

D.2.5

正确答案:C

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相关知识:八、风险评估与资本评估 

 

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