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假设一支无红利支付的股票当前股价为20元无风险连续复利为0.05,则该股票1年期的远期是()元

来源 :焚题库 2021-03-30

单项选择题 假设一支无红利支付的股票当前股价为20元无风险连续复利为0.05,则该股票1年期的远期是( )元。

A.20

B.20.05

C.21.03

D.10.05

正确答案:C

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答案解析:Ft=Ster(T-t)=20e0.05=21.03(元)。其中,e≈2.71828。

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