假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%-中华考试网

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来源 :焚题库 2018-09-04

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单项选择题 【2012年真题】假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。

A.50%，50%

B.30%，70%

C.20%，80%

D.40%，60%

正确答案：A

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