某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年无风险利率为4%-中华考试网

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来源 :焚题库 2018-01-30

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单项选择题 某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元。

A.6

B.14.31

C.17.31

D.3.69

正确答案：D

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