在持有期为1天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合
来源 :焚题库 2020-12-18
中单项选择题 在持有期为1天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为（?）。
A.在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元
B.在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元
C.在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元
D.在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元
正确答案：A
答案解析:风险价值 (Value at Risk , VaR) 是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。在持有期为1天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元。?
相关知识：第二节 市场风险计量
