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下列关于VaR的说法中，正确的有()

来源 :焚题库 2018-09-01

中
多项选择题 下列关于VaR的说法，正确的有( )。

A.VaR值随置信水平的增大而增加

B.VaR值随持有期的增大而增加

C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小

D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大

E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

正确答案：A、B、C、E

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相关知识：四、市场风险管理 

 

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