下列关于投资组合的说法中，错误的有（）
来源 :焚题库 2020-06-02
中多项选择题 下列关于投资组合的说法中，错误的有（ ）。
A.投资组合的报酬率等于被组合各证券报酬率的加权平均值
B.投资组合的风险等于被组合各证券标准差的加权平均值
C.随着证券组合中证券个数的增加，协方差比方差越来越重要
D.影响证券组合的标准差只取决于单个证券的标准差
正确答案：B、D
答案解析:投资组合的风险不是各证券标准差的简单加权平均数。只有在相关系数等于1的情况下，投资组合报酬率的标准差＝各证券报酬率的标准差的加权平均数，因此选项B的说法不正确；影响证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差以及各证券所占的比重，因此选项D的说法不正确。
