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某股票当期价格为10元,执行价格为10元,期权到期日时间为3个月,连续复利无风险利率为6%,连续复利年股票报酬率的方差为0.25

来源 :焚题库 2020-04-09

单项选择题 某股票当期价格为10元,执行价格为10元,期权到期日时间为3个月,连续复利无风险利率为6%,连续复利年股票报酬率的方差为0.25,则根据布莱克斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是()元。

A.1.06

B.1.85

C.0.65

D.2.5

正确答案:A

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相关知识:第二节 金融期权价值评估 

 

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