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构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有

来源 :焚题库 2022-07-12

多项选择题 构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有()。

A.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%

B.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%

C.如果两种证券的相关系数为-1,该组合的标准差为10%

D.如果两种证券的相关系数为-1,该组合的标准差为2%

正确答案:B、D

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答案解析:由于是等比例投资:
当相关系数为1时,组合标准差=(12%+8%)/2=10%;
相关系数为-1时,组合标准差=(12%-8%)/2=2%。

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