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当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是()

来源 :焚题库 2019-09-17

中
单项选择题 当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是( )。

A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生

B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

C.表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例

D.其投资机会集是一条直线

正确答案：D

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相关知识：三、价值评估基础 

 

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