某零息债券面值为100元，市场利率为2．5%，到期时间为3年，则内在价值为()
单项选择题 【2018年真题】某零息债券面值为100元，市场利率为2．5%，到期时间为3年，则内在价值为()
A.91．86
B.93．86
C.92．86
D.94．86(1+2.5%))=92.86*
正确答案：C
答案解析:零息债券的内在价值由以下公式决定：式中：V表示零息债券的内在价值；M表示面值；r表示年化市场利率；t表示债券到期时间，单位是年。
V=100*(1/(1+2.5%)*(1+2.5%)*(1+2.5%))=92.86
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