某企业拟投资A、B两个投资项目，其有关资料如下
来源 :焚题库 2017-12-07
中简答题 某企业拟投资A、B两个投资项目，其有关资料如下：
要求：
(1)计算投资于A和B的组合预期收益率；
(2)计算A和B的组合方差(百分位保留四位小数)；
(3)计算A和B的组合标准离差(百分位保留两位小数)：
(4)若资本资产定价模型成立，市场平均收益率为10%，无风险收益率为4%，计算A和B的组合β系数。
要求：
(1)计算投资于A和B的组合预期收益率；
(2)计算A和B的组合方差(百分位保留四位小数)；
(3)计算A和B的组合标准离差(百分位保留两位小数)：
(4)若资本资产定价模型成立，市场平均收益率为10%，无风险收益率为4%，计算A和B的组合β系数。
参考答案：
(1)组合预期收益率＝加权平均的收益率＝10%×0.8+18%×0.2＝11.6%
(2)组合方差＝(0.8×12%)
+(0.2×20%)+2×0.8×12%×0.2×20%×0.2＝1.2352%
(3)组合标准差＝
(4)11.6%＝4%+β×(10%-4%)
β＝1.27
相关知识：第二章、财务管理基础
