当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度( )-中华考试网

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来源 :焚题库 2020-12-07

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单项选择题 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升。则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度( )。

A.大

B.小

C.一样

D.无法判断

正确答案：A

答案解析:当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。

相关知识：第二节市场风险计量

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