已知A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%。两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为
多项选择题 已知A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%。两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40%。证券A、B报酬率的相关系数为0.6,则关于A、B两项资产投资组合报酬率的标准差不正确的为()。
A.16%
B.13.6%
C.15.2%
D.1.44%
正确答案:A、C、D
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答案解析:投资组合报酬率的标准差=(60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%)1/2=13.6%
相关知识:第三节 风险与报酬