银行从业资格考试
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来源 :焚题库 2021-05-14
A.违约概率
B.非预期损失
C.预期损失
D.风险价值
正确答案：D
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答案解析:风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
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2020年10月，TCFD发布《气候风险管理指南》，提出以COSO新版企业风险管理整合框架为基础，将气候风险管理与()等关键要素相结合
2021年2月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，针对气候风险的举措包括()
气候风险管理措施包括()
商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算
下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是()
压力测试流程包括()
