股指期货交割结算价计算规则的解释说明
来源 :中华考试网 2018-08-28
中问：上海证券交易所采用收盘集合竞价机制后，中金所股指期货合约的交割结算价是如何计算的?
答：根据我所沪深300、上证50及中证500等股指期货合约交易细则，股指期货合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。
目前上海证券交易所和深圳证券交易所均已采用收盘集合竞价机制。基于此，我所在计算沪深300、上证50及中证500等股指期货合约交割结算价时，采用的标的指数数据为：标的指数13:00至14:57连续竞价的指数数据，以及标的指数14:57至15:00收盘集合竞价的收盘指数数据。
中国金融期货交易所