单选题

　　看涨期权内涵价值的计算公式为标的资产价格和执行价格的( )。

　　A 和

　　B 差

　　C 积

　　D 商

　　答案：B

　　标的资产价格的波动率升高，期权的价格也应该( )。

　　A 升高

　　B 降低

　　C 倍增

　　D 倍减

　　答案：A  

　　关于期权价格的叙述正确的是( )。

　　A 期权有效期限越长，期权价值越大

　　B 标的资产价格波动率越大，期权价值越大

　　C 无风险利率越小，期权价值越大

　　D 标的资产收益越大，期权价值越大

　　答案：B  

　　( )是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。

　　A 内涵价值

　　B 时间价值

　　C 执行价格

　　D 市场价格

　　答案：A  

　　多选题

　　下列属于期权的价格组成部分的有( )。

　　A 内涵价值

　　B 时间价值

　　C 空间价值

　　D 额外价值

　　答案：AB  

　　无风险利率水平会影响期权的( )。

　　A 时间价值

　　B 空间价值

　　C 内涵价值

　　D 外延价值

　　答案：AC

　　判断题

　　看涨期权的执行价格远远低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远高于标的资产价格，称为深度实值期权。( )

　　A 正确

　　B 错误

　　答案：A

　　当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。( )

　　A 正确

　　B 错误

　　答案：A

　　实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。( )

　　A 正确

　　B 错误

　　答案：A  

扫码进入期货从业微信备考群

　　中华考试网2021年期货从业资格考试练习题库>>>，进入焚题库——成人高考考试——题库——做题、每日一练、模拟试卷、历年真题、易错题等，可随时随地刷题。

更多试题练习 查看答案解析