[单选题]实值看涨期权的执行价格()其标的资产价格。

　　A.大于

　　B.大于等于

　　C.等于

　　D.小于

　　[答案]D

　　[单选题]某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元。该股票看跌期权(B)和权利金分别为67.5港元和6.48港元，此时股票市场价格为63.95港元。比较()

　　A.A的时间价值小于B的时间价值

　　B.A的时间价值大于B的时间价值

　　C.A的时间价值等于B的时间价值

　　D.条件不足，不能确定

　　[答案]A

　　[单选题]平值期权的执行价格()其标的资产的价格。

　　A.大于

　　B.大于等于

　　C.等于

　　D.小于

　　[答案]C

　　[单选题]原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2.53美元，内涵价值为0.15美元，则此看涨期权的时间价值为()美元。

　　A.2.68

　　B.2.38

　　C.-2.38

　　D.2.53

　　[答案]B

　　[单选题]平值期权和虚值期权的时间价值()零。

　　A.大于

　　B.大于等于

　　C.等于

　　D.小于

　　[答案]B

　　[多选题]依据期权内涵价值计算结果的不同，期权可分为()。

　　A.看跌期权

　　B.平值期权

　　C.实值期权

　　D.虚值期权

　　[答案]BCD

　　[多选题]下列属于期权的价格组成部分的有()。

　　A.内涵价值

　　B.时间价值

　　C.空间价值

　　D.额外价值

　　[答案]AB

　　[多选题]下列关于内涵价值的计算，正确的是()。

　　A.看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格

　　B.看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格

　　C.看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格

　　D.看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格

　　[答案]AC

　　[单选题]在不考虑交易费用的情况下，美式期权的时间价值总是()零。

　　A.大于

　　B.大于等于

　　C.等于

　　D.小于

　　[答案]B

　　[单选题]当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于()。

　　A.0

　　B.1

　　C.2

　　D.3

　　[答案]A