期货基础知识

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2020期货从业资格考试《期货基础知识》模拟试题(九)

来源 :中华考试网 2020-02-11

  一、单项选择题

  1、目前全世界交易最活跃的期货品种是( )。

  A、金属期货

  B、贵金属期货

  C、外汇期货

  D、股指期货

  2、上证50ETF期权正式上市交易的时间是( )。

  A、2015年2月1日

  B、2015年2月9日

  C、2015年3月5日

  D、2015年3月12日

  3、股指期货交易的标的物是( )。

  A、股票

  B、股票价格指数

  C、股票价格

  D、股票发行指数

  4、股指期货可用于套期保值,以降低投资组合的( )。

  A、系统性风险

  B、非系统性风险

  C、信用风险

  D、市场风险

  5、沪深300指数期货合约最小变动价位是( )点。

  A、0.1

  B、0.2

  C、0.3

  D、0.5

  6、一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示,这一既定的货币金额称为( )。

  A、合约乘数

  B、价格乘数

  C、合约价值

  D、期货乘数

  7、沪深300指数期货的合约月份为( )。

  A、当月、下月及随后两个季月

  B、3月、6月

  C、6月、9月、12月

  D、3月、6月、12月

  8、某一沪深300指数期货合约结算后单边总持仓量超过10万手的,结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的( )。

  A、10%

  B、20%

  C、25%

  D、50%

  9、某机构在3月5日投资购入A、B、C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,β系数分别1.5、1.3、0.8,三只股票各投入资金100万元,其股票组合的系数为( )。

  A、0.9

  B、0.94

  C、1

  D、1.2

  10、某投资者在3个月后将获得一笔资金,并希望用该笔资金进行股票投资。但是,该投资者担心股市整体上涨从而影响其投资成本,在这种情况下,可采取( )策略。

  A、股指期货的空头套期保值

  B、股指期货的多头套期保值

  C、期指和股票的套利

  D、股指期货的跨期套利

  11、在判断是否存在期现套利机会时,依据( )来确定股指期货理论价格非常关键。

  A、期货指数

  B、现货指数

  C、期货指数与现货指数的加权平均数

  D、期货上一交易日的结算价

  12、沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300指数期货的理论价格为( )点。

  A、3030

  B、3045

  C、3180

  D、3120

  13、股指期货合约实际价格低于股指期货理论价格时,称为( )。

  A、期价高估

  B、期价低估

  C、期价偏离

  D、期价异常

  14、在考虑交易成本后,将期货指数理论价格( )所形成的区间,叫无套利区间。

  A、分别向上移和向下移动

  B、向下移动

  C、向上或向下移动

  D、向上移动

  15、如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致,势必导致两者未来的走势或回报不一致,从而导致一定的误差。这种误差,通常称为( )。

  A、组合误差

  B、模拟误差

  C、交易误差

  D、投入回报误差

  16、当远期合约价格大于近期合约价格时,远期合约与近期合约的价差主要受( )的影响。

  A、保证金成本

  B、仓储成本

  C、交易成本

  D、持有成本

  17、如果股票期权的买方选择不行权时,其损益状况为( )。

  A、损失无限大

  B、损失是事先支付的期权费

  C、获益为收取的期权费

  D、获益为支付的期权费的数倍

  18、上汽集团股票期权合约的合约单位是( )。

  A、100

  B、1000

  C、500

  D、5000

  19、目前,我国上证50ETF期权已在( )正式挂牌交易。

  A、中国金融期货交易所

  B、郑州商品交易所

  C、上海证券交易所

  D、深圳证券交易所

  20、CBOE标准普尔500指数期权合约的乘数为( )。

  A、100美元

  B、200美元

  C、300美元

  D、500美元

  21、股指期货期权的标的资产是( )。

  A、股指期货

  B、单只股票

  C、股指

  D、股票组合

  二、多项选择题

  1、不同的股票指数可能的区别有( )。

  A、所代表的市场板块不同

  B、编制方法不同

  C、抽样方法不同

  D、计算方法不同

  2、相对于现货市场,股指期货的特点有( )。

  A、流动性好

  B、交易成本低

  C、风险小

  D、对市场单击小

  3、下列关于沪深300指数期货的持仓限额的说法中,正确的是( )。

  A、进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为1200手

  B、进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为500手

  C、某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的,结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的30%

  D、某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的,结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%

  4、利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由( )决定。

  A、股票的β系数

  B、该期货合约投资者的数量

  C、期货指数点

  D、期货合约价值

  5、一般而言,分析股指期货价格走势的方法有( )。

  A、线性回归分析法

  B、基本面分析法

  C、技术面分析法

  D、全面分析法

  6、我国上证50ETF期权合约的行权价格包括( )。

  A、1个平值合约

  B、2个虚值合约

  C、2个实值合约

  D、2个平值合约

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